سودآوری و تاب‌آوری بیشتر بانک‌ها با سامانه مدیریت ریسک بومی

فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه‌های مختلف، همواره آنها را با ریسک‌های گوناگون اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی مواجه می‌کند. بنابراین، ضروری است که بانک‌ها در چارچوب یک برنامه علمی و عملی جامع، ریسک‌ فعالیت‌های خود را ارزیابی کرده و آنها را مدیریت کنند. بنابراین، شرکت‌های مختلفی در جهت تسهیل شناسایی و مدیریت ریسک‌های بانکی اقدام به تولید محصولات نوین کرده‌اند که از این جمله می‌توان به «سامانه مدیریت ریسک آیکوتک» اشاره کرد که از محصولات پیشتاز و منحصربفرد این حوزه است. در این راستا، به سراغ سعید بیتی، معاون تحقیق و توسعه شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو) و مدیرعامل شرکت توسعه فناوری ارزش پرداز (آیکو تک) رفتیم و درباره ریسک‌های بانکی و راه‌حل‌های نوین مدیریت آنها گفتگو کردیم.

1. چه تفاوتی در ریسک‌ها و مدیریت آنها بین بانک‌های داخلی و خارجی وجود دارد؟ 

انواع ریسک و مفاهیم مربوط به آن در بانک‌ها مشترک است، اما آنچه که در سطوح پایین‌تر و در واقع در مصادیق ریسک تفاوت ایجاد می‌کند، به ماهیت کسب‌وکارها، محصولات و قوانین بانکی مربوط می‌شود.  بنابراین، محرک‌ها و عوامل ایجاد ریسک در بین بانک‌های ایرانی و خارجی متفاوت است. این موضوع بیشتر به تفاوت برخی خطوط کسب و کاری مربوط می‌شود که ممکن است در بانک‌های خارجی از اهمیت زیادی برخوردار باشند. به عنوان مثال، اعطای خطوط اعتباری به مشتریان در اکثر کشورهای دنیا از کسب‌و‌کارهای اصلی بانک‌های تجاری محسوب می‌شود که در ایران فراوانی آنها کمتر است.

علاوه بر این، با توجه به تفاوت ساختار بازار پولی و مالی کشور در مقایسه با سایر کشورها، مدیریت ریسک در ایران سازوکار متفاوتی را می‌طلبد؛ در واقع در برخی از موارد، بانک‌های ایرانی نمی‌توانند به توصیه‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت ریسک عمل کنند. به عنوان مثال، برخی از ابزارهای رایج در زمینه پوشش ریسک‌هایی مانند ریسک نرخ سود، تورم، یا نرخ ارز در ایران رایج نیست و در مقابل، ابزارها و سازوکارهای متفاوتی برای این منظور وجود دارد.

تفاوت در قوانین نیز موضوع دیگری است که پاسخ‌های متفاوتی را می‌طلبد. به عنوان مثال، آزاد نبودن نرخ سود بانکی در ایران، سازو کار بسیار متفاوتی را جهت برخورد با ریسک در بانک‌های ایرانی نسبت به بانکهای خارجی ایجاد می‌کند.

1. تفاوت بین وضعیت مالی بانک‌های دارای سامانه مدیریت ریسک و بانک‌های فاقد چنین سامانه‌هایی چیست؟

مهمترین امکانی که این سامانه در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، تهیه گزارش‌هایی است که به بانک در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک می‌کند که به کارایی بیشتر و سطح بالاتری از سودآوری متناسب با سطح ریسک پذیرفته شده منجر می‌شود. همچنین، به دلیل مشخص کردن میزان سرمایه پوششی مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی ریسک هر بانک و استفاده از امکانات تحلیل سناریو و آزمون بحران در سامانه، آن‌ها از تاب‌آوری بیشتری در شرایط بحرانی برخوردار خواهند بود که یکی از مهمترین اهداف سیستم‌های ریسک و همچنین قوانین نهادهای ناظر در این حوزه است. تفاوت بسیار مهم دیگر، کاهش نوسانات پیش‌بینی نشده سودآوری است، چرا که سیستم‌های ریسک از طریق مدیریت و کنترل ریسک‌های پیش روی سازمان تلاش می‌کنند نوسانات سودآوری را کاهش دهند. علاوه بر موارد فوق، پرداختن به ریسک و وجود سازوکارهای مدون و مستند در خصوص مدیریت ریسک سازمان از الزمات مهم ورود به بازارهای بین‌المللی است.

1. پیامد استفاده بانک‌ها از سامانه‌های مدیریت ریسک چه بوده است؟

بهبود وضعیت داده‌های بانک برای استفاده در سامانه ریسک و بهبود کیفیت کلی داده‌های بانک و فرایندهای استفاده از آنها یکی از اولین‌ مزایای این سامانه‌ها است. همچنین، به ارائه گزارش‌ها و اطلاعات لازم و کمک به بانک به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه در حوزه ریسک نیز می‌توان شاره کرد. به عنوان مثال، ماژول مدیریت ریسک نقدینگی و نرخ سود به ایفای به موقع تعهدات بانک و مدیریت نقدینگی کمک می‌کند. همچنین، برنامه‌ریزی در خصوص تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری را ارتقا داده، ترکیب بدهی‌ها و دارایی‌های بانک را بهبود می‌بخشد.

علاوه بر این، ماژول رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و مدیریت ریسک اعتباری، کارایی تخصیص تسهیلات به مشتریان را بهبود می‌بخشد و در مدیریت ریسک اعتباری بانک کمک می‌کند. ماژول مدیریت ریسک عملیاتی نیز به طراحی و بهینه­سازی نظام کنترل داخلی و شناسایی ضعف‌های فرایندی بانک کمک می‌کند. در آخر، ماژول مدیریت ریسک بازار، نظارت بر ریسک و بازدهی پرتفوی شرکت را فراهم می‌کند.

1. در طولانی‌ مدت چه اتفاقی برای بانک‌هایی که سامانه مدیریت ریسک ندارند، متصور هستید؟

مهمترین مساله‌ای که برای هر کسب‌وکاری وجود دارد کسب بازده متناسب با ریسک پذیرفته شده است. هر کسب‌وکاری لازم دارد بتواند میزان ریسک خود را بسنجد تا عملکرد خود در سودآوری را تحلیل کند. مدیریت ریسک در مورد بانک‌ها اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند، چرا که در صورت پذیرش ریسک بیش از ظرفیت و ورشکستگی بانک‌ها عموم مردم جامعه که ذی‌نفعان و سپرده‌گذاران سیستم بانکی هستند، آسیب خواهند دید. به همین دلیل در حالی که برخی بانک‌ها به منظور افزایش سودآوری خود ممکن است ریسک خود را افزایش دهند، این موضوع از طرف نهادهای ناظر بررسی و محدود می‌شود.

بنابراین، اولین نتیجه عدم استفاده از سیستم ریسک، عدم امکان ارائه گزارش‌های مورد نیاز نهاد ناظر و مشکلات ناشی از آن است. این شرایط در میان مدت بر روی کارایی، سودآوری و همچنن تاب‌آوری بانک در شرایط بحران اثر خواهد داشت و در بلند مدت حتی ممکن است نتایج جدی‌تری از جمله ورشکستگی را به دنبال داشته باشد، که این موضوع می‌تواند در شرایط بحرانی اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

1. ایده سامانه «مدیریت ریسک آیکوتک» چگونه شکل گرفت؟

 بحث مدیریت ریسک بانکی به ویژه ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار، طی دهه‌های اخیر اهمیت زیادی یافته است. این موضوع به خصوص پس از بحران مالی 2008 که کاستی سیستم‌ها در پیشگیری از بحران‌های مالی مشخص شد، توجه ویژه‌تری یافت. در این زمان، نهادهای بین‌المللی دستورالعمل‌های خود را در این زمینه به روزرسانی کرده و همچنین، به ریسک نقدینگی توجه بیشتری کردند. در آن زمان، متوجه شدیم که با توجه به تفاوت‌های بازار پولی و بانکی کشور و قوانین بانکداری اسلامی در ایران و همچنین سایر محدودیت‌ها، امکان استفاده از سیستم‌های بین‌المللی برای بانک‌های ایرانی فراهم نیست. در این راستا، شرکت ارزش پرداز آریان، یک پروژه پژوهشی در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی در یکی از بانک‌های بزرگ کشور آغاز کرد که به تولید سامانه مدیریت ریسک عملیاتی منجر شد. پس از آن پروژه دیگری نیز در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی و نرخ سود در یکی از بانک‌های کشور اجرا شد. ‌در نهایت، ایده طراحی سامانه یکپارچه مدیریت ریسک بانکی مطرح شد که هر چهار ریسک اصلی اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی را پوشش دهد. این سامانه در حال حاضر در سه بانک مهم کشور در حال پیاده‌سازی است. این در حالیست که سال گذشته شرکت ارزش پرداز آریان به حوزه مدیریت ریسک شرکتی و همچنین مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه نیز وارد شد.

چندین شرکت دیگر نیز اقداماتی در زمینه برخی از ماژول‌های زیر‌سیستم سامانه مدیریت بانکی انجام داده‌اند؛ اما هیچ شرکتی که هر 4 ماژول مدیریت ریسک عملیاتی، نقدینگی و نرخ سود، اعتباری و بازار را در یک سامانه یکپارچه پوشش دهد، وجود ندارد. علاوه بر این، هریک از ماژول‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که قابلیت افزودن سایر ماژول‌ها و همچنین تهیه گزارش‌های مشترکی نظیر محاسبه نسبت کفایت سرمایه و ریسک های مشترک بین این چهار حوزه وجود داشته باشد.